Dès la fin des années 70, l’État du Luxembourg projetait de créer un lieu où pourraient se produire les jeunes musiciens, mais ce n’est qu’en mars 2003 que ce projet s’est concrétisé et que la construction de la Rockhal à Esch a été décidée.
La Rockhal fait partie d’une série de projets nationaux et communaux visant à développer et à soutenir la scène culturelle dans le Grand-Duché.